この記事でわかる事
①月末ドル高のアノマリーを検証する事で、信頼できる数字が出るかを確かめる。
②実際に良い数字が出たら、リアルトレードで使えないかを深掘りできる。
はじめに
FXアノマリーとは何か
- アノマリーとは、過去のデータや経験に基づく市場の規則性や傾向を指します。特にFX市場においては、特定の時間帯や期間に繰り返し見られる価格の変動パターンがアノマリーとして知られています。
- この記事では、「月末ドル高」のアノマリーに焦点を当て、その検証結果を基に実際にどの程度信頼できるかを探ります。
月末ドル高のアノマリーとは
- 月末ドル高とは、月末に向けて米ドルが他の通貨に対して強くなる傾向を指します。この現象は企業の決算や投資家の資金移動などが要因とされています。
- 過去のデータに基づき、このアノマリーが実際に存在するのか、またどの程度の頻度で見られるのかを検証していきます。
月末ドル高の背景
なぜ月末にドルが高くなると言われているのか
- 月末には多くの企業が決算を行い、米ドルでの決済が増えるため、ドル需要が高まるとされています。
- また、グローバルな投資ファンドや大手金融機関が月末にポジションを調整するため、ドルの買い戻しが行われることも原因とされています。
市場心理と過去のデータから見るアノマリーの根拠
- 市場心理として、「月末はドルが強くなる」という固定観念が存在し、それが自己成就的にドル高を引き起こす可能性があります。
- 過去のデータを分析し、このアノマリーがどの程度の根拠を持つのかを見ていきます。
検証の方法
| 検証方法 | 月末付近 毎月1日から3日（月により異なる） |
| 通貨ペア | ドル円 |
| 検証期間 | 2015年1月〜2024年7月 |
| 検証回数 | 297回 |
| ポジション | ロング |
検証結果の公開
検証結果は上記の通りです。
勝率だけで行くと、ロングに優位性は若干ありそうです。
ただ、ここから精査をして使える手法にしていくのが私の役目であります。
バージョンいくつまでいくか分かりませんが、使える手法に仕上げたいと思います。！！
次回をお楽しみに！！
